Luxsustain

Solution · Services financiers

Émissions financées, SFDR, Taxonomie verte : industrialisez votre reporting financier durable.

Pour les banques, gestionnaires d'actifs et assureurs : la plateforme qui calcule vos émissions financées PCAF, vos KPIs Taxonomie GAR/BTAR et vos PAI SFDR depuis vos systèmes existants — sans projet data de 18 mois.

Demander une démoVoir les référentiels couverts

PCAF

méthodologie complète, asset class par asset class

GAR/BTAR

Green Asset Ratio et BTAR calculés en continu

18 PAI

SFDR Principal Adverse Impacts couverts

Pilier 3

tableaux ESG prudentiels prêts à remettre

Le secteur financier porte une part disproportionnée du risque climat — directement via ses expositions, indirectement via ses obligations de reporting (Pilier 3 ESG, SFDR, Taxonomie, stress tests BCE). Vos contraintes croisent celles du prudentiel : qualité de donnée, lineage, gouvernance modèle, validation indépendante. Luxsustain est construit pour ce niveau d'exigence : calculs PCAF auditables, mappings NACE/Taxonomie automatisés, intégration native à vos systèmes de risk et de portefeuille.

Vos enjeux

Ce que nous entendons sur le terrain

« Mes émissions financées prennent trois mois et reposent sur des proxys grossiers. »

Cascade de méthodes PCAF : données reportées (Scope 1, 2, 3 du débiteur) en priorité, puis estimations physiques, puis intensités sectorielles. Le data quality score est calculé par exposition et remonté agrégé.

« Mon ratio GAR est calculé à la main, mon auditeur ne valide pas. »

Mapping NACE / Taxonomie automatisé sur l'ensemble de votre portefeuille, test d'éligibilité et d'alignement par contrepartie, KPIs GAR et BTAR mis à jour à chaque arrêté. Lineage complet contrepartie → exposition → KPI.

« Les PAI SFDR sont éclatés entre trois équipes et deux outils. »

Un moteur unique calcule les 18 PAI (14 obligatoires + 4 optionnels) depuis vos positions et les données émetteurs (LSEG, MSCI, ISS, Bloomberg). Les rapports périodiques se génèrent à la date d'arrêté.

« Le stress test BCE / EBA a mobilisé 40 ETP pendant 4 mois. »

Scénarios NGFS (Orderly, Disorderly, Hot House World), chocs physiques et de transition, projection des pertes attendues par secteur et géographie. Rejouable à la demande, pas seulement une fois tous les deux ans.

Notre réponse

Une plateforme assemblée pour votre profil

Émissions financées PCAF

Listed equity, corporate bonds, business loans, project finance, motor vehicle loans, mortgages, sovereign debt, commercial real estate.

Taxonomie EU — GAR / BTAR

Mapping NACE, éligibilité, alignement (CCM, CCA, WTR, CE, PPC, BIO), KPIs GAR et BTAR par classe d'actif.

SFDR Article 8 / 9

PAI Statement, documents pré-contractuels et périodiques RTS, Do No Significant Harm, classification produits.

Stress tests climat

Scénarios NGFS, méthodologie BCE et EBA, projection PD/LGD par secteur, sensibilité géographique.

Pilier 3 ESG

Tableaux 1 à 10 ITS EBA, alignement Taxonomie, exposition risques physiques et de transition.

Engagement & exclusion

Politiques d'exclusion (charbon, armes controversées, tabac), watchlists, votes en AG, suivi des engagements.

Référentiels couverts

Ce que vous produisez avec Luxsustain

  • PCAF

    Partnership for Carbon Accounting Financials : méthodologie de référence pour les émissions financées, data quality score, couverture multi-classes d'actifs.

  • Taxonomie EU (Art. 8 Disclosure)

    GAR et BTAR pour banques, KPIs investissements alignés pour asset managers et assureurs, modèles 2 à 5 des RTS.

  • SFDR

    PAI Statement (18 indicateurs), documents pré-contractuels Article 8/9, rapports périodiques selon les RTS SFDR.

  • Pilier 3 ESG (EBA ITS)

    Tableaux 1-10 : qualitatif, risques de transition, risques physiques, exposition Taxonomie, alignement IFRS 9 et stress climat.

  • BCE / EBA stress tests

    Scénarios NGFS, projection PD/LGD, sensibilité sectorielle et géographique, chocs de transition à 30 ans.

  • CSRD / ESRS

    Couverture ESRS pour l'entité financière elle-même, avec ESRS sectoriels financiers à intégrer dès leur publication.

  • IFRS S1 / S2

    Pour les groupes internationaux : convergence ISSB sur l'identification des risques climat et la divulgation financière.

  • TNFD

    Cadre nature, dépendances et impacts sur la biodiversité, intégration progressive dans les portefeuilles.

Méthode

Du cadrage au rapport audité

  1. 01

    Connexion portefeuille

    Imports depuis vos systèmes (core banking, OMS, custodian, risk engine), réconciliation avec votre référentiel contreparties.

  2. 02

    Données émetteurs & secteurs

    Branchement des fournisseurs (LSEG, MSCI, ISS, Bloomberg) ou bring-your-own. Cascade PCAF appliquée pour chaque exposition.

  3. 03

    Calculs réglementaires

    Émissions financées, GAR/BTAR, PAI, Pilier 3, stress tests. Chaque calcul est versionné, traçable, auditable.

  4. 04

    Reporting & audit

    Rapports périodiques SFDR, Taxonomie, Pilier 3, dossier de preuves pour le commissaire et le superviseur.

Livrables

Ce que vous emportez

  • Cartographie émissions financées PCAF par classe d'actif et par secteur
  • KPIs Taxonomie EU : GAR (stock et flux), BTAR, KPIs investissements alignés
  • PAI Statement SFDR (14 obligatoires + 4 optionnels) prêt à publier
  • Documents pré-contractuels et rapports périodiques Article 8 / 9
  • Tableaux Pilier 3 ESG (1 à 10) conformes aux ITS EBA
  • Résultats stress test climat (NGFS Orderly, Disorderly, Hot House World)
  • Trajectoire de portefeuille alignée NZBA / NZAOA / NZAM
  • Dossier de preuves complet pour superviseur (BCE, ACPR, CSSF, FCA)
« Nous avons internalisé les calculs PCAF et GAR qui étaient sous-traités à un cabinet externe. Le lineage est désormais auditable, et nous gagnons six semaines à chaque arrêté semestriel. »
Responsable Risques Climat — Banque universelle européenne, bilan 180 Md€

Questions fréquentes

Ce que les équipes nous demandent

Quelle est la couverture PCAF aujourd'hui ?
Couverture intégrale des asset classes PCAF v2 : listed equity & corporate bonds, business loans & unlisted equity, project finance, commercial real estate, mortgages, motor vehicle loans, sovereign debt, plus les classes facility-based (capital markets, insurance underwriting) selon l'extension PCAF.
D'où viennent les données émetteurs (Scope 1/2/3) ?
Vous branchez vos abonnements existants (LSEG/Refinitiv, MSCI, ISS, Bloomberg, S&P Trucost, CDP) ou utilisez notre couche de données partenaire. Les données reportées par l'émetteur sont priorisées, sinon estimations physiques, sinon intensités sectorielles — la cascade PCAF est explicite dans l'audit trail.
Comment gérez-vous les contreparties non cotées et les PME ?
Module de collecte directe par questionnaire VSME envoyé à la contrepartie, ou intégration depuis Luxsustain si elle est elle-même cliente. À défaut, estimation sectorielle PCAF avec data quality score 4-5 et plan d'amélioration.
Êtes-vous compatibles avec les contraintes prudentielles CSSF / ACPR ?
Oui — gouvernance modèle documentée, validation indépendante, contrôle interne intégré, logs immuables, séparation des rôles (front / risk / compliance). L'architecture est compatible BCBS 239 (risk data aggregation) et avec les exigences DORA pour les fournisseurs critiques.
Pouvez-vous rejouer un calcul à une date passée ?
Oui. Toutes les positions, données émetteurs et paramètres méthodologiques sont versionnés. Vous pouvez recalculer vos émissions financées au 31/12 de l'an dernier avec les méthodes de l'époque, ou avec les méthodes actuelles — l'écart est explicable et documenté.

Cadrons votre première feuille de route en 30 minutes

Une discussion concrète : votre profil, vos obligations, ce que Luxsustain absorbe, ce qui reste à votre charge. Pas de commercial scripté, pas de slides génériques.

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